Forex Rolagem - Taxas de Swap


Quando abrimos uma nova posição com uma nova data de valorização (o ato de transferir a posição para "o dia seguinte"), Troca é cobrado - a empresa cobra o pagamento de uma certa quantia, dependendo da diferencia de juros entre as duas moedas, na direcção da transacção e do seu volume.

O Mecanismo de Formação de Rolagem

Operação de swap

começa a partir do "pico" da moeda em mercado em momento de comercio - a partir do , e mais tarde, os resultados da operação de descer para todos os níveis de sua hierarquia.

Ao fazer uma compra / venda ofertas de moeda, as partes comprometem-se a fazer o pagamento final do dia de comercio, chamados Valor Data . Os cálculos para as operações com condições pontuais são realizadas antes do segundo dia útil após a transação. Assim, por exemplo, se uma posição é aberta na segunda-feira, os cálculos finais sobre essa transação são feitos mais tarde na quarta-feira.

Se a posição permanece aberto e rola no dia seguinte, em termos de pagamentos mútuos, isso significa que a data de valorização é transferido para um dia antes. Os volumes correspondentes das moedas são creditados e emprestado no mercado interbancário de acordo com as taxas de depósito / empréstimos atuais.

Os resultados de obtenção de créditos e empréstimos são levados em consideração no negócio do cliente, que, ao ser transferido, ou é reaberto automaticamente pelo nova data, deve ser ajustado no preço, valor de transferência com a próxima data-valor, ou permanece com preço anterior , mas o valor da transferência da posição é creditado ou deduzido da conta do cliente.

O valor da transferência, ou dizendo mais precisamente, o seu volume e de sinal, depende do diferencial de juros entre as duas moedas, além disso, em condições normais de depósito e as taxas de empréstimos na mesma moeda são diferente ( taxa de emprestimo é geralmente superior) . É por isso que os valores da transferência de posições longas e curtas sobre o mesmo par de moedas são diferentes.

Em final de comercio de cliente, quanto maior a taxa de compra de moeda e menor a taxa de venda da moeda, mais benéfico será o rolar da posição. Swap é creditado na conta do cliente no caso da taxa de compra da moeda de juro aplicável é maior do que a taxa de vendida da mesma. Swap é deduzido da conta do cliente no caso da situação com taxas de juros é vice-versa.

Que deve ser levado em consideração

Não é um segredo que as condições de swap oferecidos por diferentes empresas, levemente mencionado, muitas vezes não coincidem: o valor da transferência da posição no mesmo instrumento de negociação, por vezes, é bastante diferente. A questão é até que ponto a empresa passou longe das atuais taxas de mercado interbancário durante o processo de formação de valores de troca.

Desde o capotamento de posições é realizada um dia antes, as taxas de um dia, refletindo as realidades atuais do mercado monetário, pode proporcionar, tanto quanto possível, as condições de swap mais favoráveis para o cliente. No entanto, se a empresa está localizada longe dos níveis superiores da hierarquia do mercado, o custo da transferência fica pior para os clientes só fica pior pelo fato de que cada novo nível da hierarquia aumenta sua taxa de juros, isto é por que as taxas reais de cálculo diferem significativamente das taxas interbancárias.

As empresas que prestam serviços no mercado cambial, muitas vezes definem suas taxa de juros na forma de uma porcentagem fixa para o cálculo de Swap agravando assim as condições para o cliente. O valor de tal "comissão" adicional pode variar de acordo com várias empresas.

Ao estudar as condições das operações de swap, também vale a pena prestar atenção à diferença entre os valores de swap de comprar e vender. Quanto maior a diferença, maior o auto-interesse da empresa reside no cálculo, porque a diferença entre os empréstimos e as taxas de depósito são geralmente baixos no mercado interbancário, especialmente em moedas líquidos.

Para quem são importantes as condições de swap

operação de swap

é realizada uma vez por dia, as condições do valor de transferência para outro dia são importantes, especialmente para aqueles clientes que ocupam cargos abertos por um longo período de tempo, concentrando-se não sobre as flutuações de preços introdiarios, senão concentram-se em movimentos mais contínuos, podemos dizer que estes clientes abrem posições estratégicas abertas e comerciais sobre a tendência a partir de uma mudanças fundamentais no mercado.

Além disso, condições favoráveis para a troca tem uma importância vital para os clientes que utilizam a estratégia de «Carry Trade» . Essas estratégias são baseadas precisamente no diferencial das taxa de juros de duas moedas , enquanto os empréstimos ocorrem em moeda estrangeira com uma taxa mais baixa, e depósito -. Numa moeda com uma taxa mais elevada

Mais um exemplo da importância de swap "Interbancario" para o cliente é o caso da cobertura, abrindo posições de bloqueio. Por exemplo, o cliente tem uma posição aberta que espera movimentos no mercado, mas ainda não há movimento. Assim, o cliente quer proteger a posição de perdas através da abertura de uma ordem oposta (sem fechar a primeira posição):Uma diferença mínima entre as taxas fornecidas por Swap "Interbancario" irá minimizar o custo de manutenção dessas posições

Veja um exemplo de Cálculo de Swap por par de moedas AUDUSD

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