Negociar Petróleo Brent vs Rublo

Investimento Petróleo Brent vs Rublo

Tipo:

PCI

Instrumento : &BRENT/RUB

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Petróleo Brent/Rublo Descrição

Instrumento composto pessoal, denominado «&BRENT/RUB», refleta a dinâmica dos preços do barril de brent em relação ao rublo russo. O instrument é composto da cotação dos futuros de Brent em relação ao rublo russo com base no modelo de taxas cruzadas. As partes de base e cotadas do spread são cotadas em USD.

Vantagens

Petróleo é representado pelo instrumento #C-BRENT - o contínuo CFD (contrato por diferença) sobre os futuros do Brent. Deve-se notar que o instrumento de spread &BRENT/RUB é usado para a análise fundamental da política macro-económica da Federação Russa (FR) e a negociação dentro do canal de preço: a compra perto da linha de apoio, e a venda perto da linha de resistência.

Características do instrumento composto pessoal &BRENT/RUB:

  • As reservas oficiais do Banco Central da Federação Russa derivam dos superlucros das vendas dos recursos energéticos. Exportação de petróleo foi responsável por 66% (no ano de 2014) do total das exportações de recursos energéticos. As receitas da indústria energética são responsável para o 51% das receitas do orçamento federal, o que permite prever as tendências do aumento do financiamento de setor público e os programas de estímulo econômico;
  • Os factores determinantes do rating de longo prazo da economia russa são os preços mundiais do petróleo e as reservas oficiais do país, os que garantem a estabilidade e credibilidade da economia. Portanto, o aumento dos preços dos recursos energéticos pode resultar no fortalecimento do rublo, enquanto a queda dos preços dos recursos energéticos vai ter o efeito oposto. Durante o ano passado a correlação Brent/Rublo chegou a 70%. De novembro de 2012 a setembro de 2014, o rublo russo perdeu o 22% do seu valor, e chegou perto da marca de 39 rublos por 1 dólar norte-americano. Vale ressaltar que durante o mesmo período o preço de petróleo Brent bruto caiu de 128 a 98 dólares por 1 barril, ou seja, por 23%. A comparabilidade destes dois valores confirma a possibilidade da estratégia de "reversão à média".

Você pode encontrar os fundamentos teóricos da formação do índice na seção "Campo de aplicação" abaixo .

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Estructura

Parametros

Horário de negociação

Campo de aplicação

Estructura

Componentos PCI e seu volume
Tabela interativa
&BRENT/RUBActivoVolume / 1 PCIPorcentagemVolume (USD) / 1 PCIA unidade de medida
Parte da base1#C-BRENT4.427137.790377.9000barrels
Parte citada1RUB4.2860.01000.1000RUB

Parametros

Condições principais de comércio PCI
Tabela interativa
Volume (Vol) para calcular o swap e custo de 1 ponto
1
Volume (Vol) de 1 ponto
0.01
Margem em USD pelo volume (Vol) e alavancagem de 1:100
3.01 USD
Data de criação
2014-11-04
StandardBeginnerDemo
Spread em pontos 413413413
Spread Flutuante em pips 413413413
Distância da ordem, pips ---
Swap, pips (Compra/Venda) -4.081 / 0.446-4.081 / 0.446-4.081 / 0.446
Volumes
disponíveis
>=68.41 2.26 – 225.88 >=2.26
O valor de 1 ponto, calculado em USD, para o volume Vol 000

Horário de negociação

Horário de negociação ativo de PCI
Dia de semanaHorario utilHorário comercial de região
Segunda-feira 08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Terça-feira08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Quarta-feira08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Quinta-feira08:00 — 17:0008:00 — 17:00
Sexta-feira08:00 — 17:0008:00 — 17:00

Campo de aplicação

Como pode PCI ser aplicado na negociação?

De junho a outubro de 2014 o preço de um barril de petróleo Brent diminuiu por 20%. No mesmo período a taxa de câmbio do rublo russo contra o dólar norte-americano (RUB/USD) diminuiu por 30%, o que é uma taxa de variação comparável. Essa relação é explicada pela decisão do Banco Central de deixar o rublo depreciar a fim de preservar as receitas orçamentais, que são principalmente compostas das receitas de exportações de petróleo. Devido à política monetária do Banco Central da Rússia, a variação no instrumento composto pessoal &BRENT/RUB não ultrapassou 5% durante o período considerado. Ao mesmo tempo, o preço do instrumento de spread se movimentou no interior do canal de preço (ver Fig.1). Enquanto o Banco Central não intervinha, a fim de manter a taxa de câmbio dentro do corredor alvo, a oferta e a procura nos mercados mundiais de energia influenciaram fortemente a taxa de câmbio do rublo. Em 2014, a correlação positiva entre o preço de Brent e rublo russo foi 70%.

A influência implícita dos preços do petróleo também deve ser levada em consideração. A corporação russa Gazprom tem um monopólio sobre as exportações de gás, e vende gás à Europa e CIS sob os contratos de longo prazo, no que o preço é rigidamente vinculado aos preços mundiais do petróleo. Assim, o declínio dos preços de Brent automaticamente resulta na queda das receitas de gás, que, em conjunto com as exportações de petróleo, compõem 51% das receitas orçamentais russas.

A partir de 2015, o Banco Central da Rússia planeja cessar a gestão rígida das taxas de câmbio. Caso isso aconteça, a probabilidade do movimento lateral do &BRENT/RUB vai aumentar consideravelmente, já que rublo se tornará uma completa moeda "commodity".

Brent futures against the Russian ruble

Fig.1. "&BRENT/RUB" PCI daily chart (2014)

Brent futures against the Russian ruble

Fig.2. Brent daily chart (2014)

Os dois gráficos demonstram as tendências dos preços de futuros Brent e os movimentos laterais do instrumento composto pessoal &BRENT/RUB. As ovais verdes marcam as áreas implícitas da compra, enquanto as ovais azuis marcam as áreas da venda do instrumento. Compra é realizada na terceira parte inferior do corredor lateral, e a venda - na parte superior. Assim, vai ser alcançada uma razão lucrativa de risco/ retorno. O stop loss pode ser colocado abaixo do nível de suporte (ao comprar) ou de resistência (ao vender), respectivamente. Durante o período considerado foram concluídas 3 transações de compra e 6 transações de venda, apenas uma das quais era uma perda de comércio.

Valores  limite (USD) para as unidades de base e cotação = 1000.00 ; 1000.00 .

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